| Versiune | 1.0 |
|---|---|
| Editor | ExcelQuant |
| Data eliberării | 8 nov. 2008 |
| Data adaugata | 24 mar. 2003 |
| Cerințele OS | Windows 95, Windows 2000, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows XP |
| Cerințe | Windows 95/98/Me/2000/XP, MS Excel 97 |
| Descărcări totale | 1.823 |
| Preț | Free to try |
Descriere
O funcție de tarifare a opțiunii Excel pe care o puteți apela din orice celulă din foaia de lucru. Folosind XOPTION, puteți prețui atât opțiunile pe acțiuni americane, cât și europene, opțiunile pe indicele bursier și opțiunile valutare. În plus, puteți calcula și volatilitatea implicită a opțiunilor europene. XOPTION vă oferă toți „grecii” (Delta, Gamma, Theta, Vega și Rho) de care aveți nevoie pentru a vă acoperi opțiunile americane și europene. XOPTION folosește metoda numerică Crank-Nicolson pentru rezolvarea opțiunilor americane, prin urmare funcția este necondiționat stabilă și convergentă. Deoarece XOPTION este la fel ca orice alte funcții ale foii de lucru, îl puteți încorpora cu ușurință în modelul de foi de lucru.
