Allocation for iPhone

Descriere

Alocarea este un instrument puternic de analiză a portofoliului de variație medie care utilizează o rutină de optimizare a roiului de particule pentru a determina alocările optime ale portofoliului în funcție de apetitul personal pentru risc.

Alocarea oferă 10 indici diferiți pe care îi puteți alege pentru a vă reprezenta portofoliul. Indicii reprezintă următoarele clase de active de investiții:

S&P 500 -> Acțiuni din SUA cu capitalizare mare de piață

Creștere S&P 500 -> Capitalizare de piață mare Acțiuni de creștere din SUA

Valoare S&P 500 -> Capitalizare mare de piață Acțiuni cu valoare din SUA

Russell 2000 -> Acțiuni din SUA cu capitalizare mică de piață

Creștere Russell 2000 -> Capitalizare de piață mică Acțiuni de creștere din SUA

Valoarea Russell 2000 -> Acțiuni cu capitalizare mică de piață din SUA

MSCI EAFE -> Non-S.U.A. Acțiunile piețelor dezvoltate

Barclays US Agg Bond -> Piața de obligațiuni de grad investițional

FTSE Nareit Toate REIT -> Piața REIT (trusturi de investiții imobiliare) listate în S.U.A.

Aur -> Prețul de piață al aurului

Există multe fonduri mutuale investibile și fonduri tranzacționate la bursă care încearcă să imite performanța fiecăruia dintre acești zece indici populari.

Caracteristicile aplicației includ:

1. Randamente anuale din 1980 pentru 10 indici populari

2. O rutină puternică de optimizare a roiului de particule

3. Parametri extinși de optimizare pentru a reprezenta profilul dumneavoastră personal de risc

4. Ecran cu rezultate cu rezultate ale simulării, intrări și marca temporală

5. Posibilitatea de a salva capturi de ecran cu rezoluție completă ale rezultatelor pentru referințe viitoare

Alocarea funcționează astfel:

1. Alegeți până la zece indici diferiți care reprezintă clase de active de interes.

2. Introduceți o Rată fără risc atingând câmpul său numeric și utilizând tastatura pop-up.

3. Alegeți obiectivul de optimizare (Max Return, Max Sharpe Ratio, Min Risk sau Max Utility.

4. Dacă este ales Max Utility, trebuie să setați și numărul Risk Aversion prin mișcarea glisorului.

5. Dacă ați ales mulți indici, poate fi necesar să creșteți numărul Swarm Size și/sau numărul Iterațiilor pentru optimizare.

6. Atingeți butonul de optimizare de pe ecranul de indici pentru a efectua analiza.

7. Atingeți butonul film pentru a salva o imagine a rezultatelor.

8. Evaluați aplicația dacă vă place să îi ajute pe alții să descopere acest instrument.

Note:

1. Randamentul titlurilor de trezorerie pe 10 ani este adesea folosit pentru rata fără risc, dar ar trebui să utilizați orice rată a dobânzii considerați că o reprezintă cel mai bine.

2. Rata Sharpe reprezintă rentabilitatea pe unitate de risc pentru portofoliu și folosește rata fără risc în calculul său.

3. Când optimizați pe baza Max Utility, numărul Risk Aversion este utilizat ca măsură a aversiunii dumneavoastră față de risc. Aversiunea la risc variază de la 0 la infinit. O aversiune la risc de 0 reprezintă o postură „neutră la risc” și va da același rezultat ca randamentul maxim. O aversiune la risc de 100 reprezintă o postură „foarte aversioasă la risc” și va aproxima același rezultat ca și riscul minim. O setare Aversiune la risc cuprinsă între 0 și 100 poate fi utilizată pentru a reprezenta poziția dumneavoastră specifică de risc.

Sunt inginer, nu profesionist financiar. Tot ceea ce este legat de această aplicație reflectă propriile mele opinii și nu ar trebui să fie considerat sfaturi financiare.

** Sper să descărcați Alocare și să descoperiți puterea sa ca instrument de investiții **