Portfolio Optimization

Descriere

Șablonul de optimizare a portofoliului identifică ponderile optime de capital pentru un portofoliu de investiții financiare care oferă cea mai mare rentabilitate pentru cel mai scăzut risc, pe baza profilului de risc de rentabilitate și a corelației dintre investițiile individuale. Designul modelului de optimizare a portofoliului îi permite să fie aplicat fie la instrumente financiare, fie la portofolii de fluxuri de afaceri. Șablonul de optimizare a portofoliului este intuitiv și flexibil, cu pictograme de ajutor pentru a ajuta la introducerea și interpretarea rezultatelor rezultate. Introducerea datelor istorice pentru analiză este susținută de opțiuni pentru a specifica prețurile sau randamentele absolute, numărul de unități curente deținute și un instrument pentru a descărca perioade lungi de timp a datelor de pe piața financiară pentru valori mobiliare de pe internet. Opțiunile avansate de optimizare includ stabilirea de constrângeri minime și maxime pentru ponderi în portofoliul optim și opțiuni de analiză a riscului pentru volatilitatea generală în raportul Sharpe, riscul de declin sau semi-deviația în raportul Sortino și câștig/pierderea în raportul Omega. Optimizarea analizează probabilitatea de a atinge o țintă de rentabilitate prin simularea Monte Carlo. Rezultatele optimizării portofoliului sunt afișate cu diagrame de ponderare și distribuții de rentabilitate, precum și acțiunile de achiziție și lichidare necesare. Procesul de optimizare salvează portofolii posibile de-a lungul extremităților frontierei eficiente. Profilurile pivot pentru rentabilitate minimă și maximă, risc și rapoarte pot fi încărcate ulterior pentru analiză. Analiza tehnică este furnizată cu randamentul total testat înapoi din tranzacționarea semnalului și optimizarea automată a constantelor perioadei tehnice pentru fiecare investiție sau portofoliul total care are ca rezultat cel mai mare randament testat înapoi. Indicatorii de analiză tehnică cu grafică detaliată și analiză de testare retrospectivă includ media mobilă simplă (SMA), rata de schimbare (ROC), convergența/divergența mediei mobile (MACD), indicele de putere relativă (RSI) și benzile Bollinger. Șablonul este compatibil cu Excel 97-2013 pentru Windows și Excel 2011 sau 2004 pentru Mac ca soluție de optimizare a portofoliului multiplatformă.